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L—S算法相关论文
求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L—S算法
本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投......
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