M-V证券组合相关论文
1952年Markowitz开创性论文"证券组合选择"的发形标电着现代证券组合理论的诞生.在其后的四十多年里,证券组合理论得到蓬勃发展,取......
本文研究当市场不存在无风险收益证券且卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析，给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差......
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析，建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解，分析了解的性......
引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风......
研究了在证券市场存在或不存在无风险收益证券且允许卖空条件下风险证券数的增加或减少对Ｍ－Ｖ证券组合有效边缘的影响，给出了Ｍ－Ｖ有效边缘的......
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解......
