SV-N模型相关论文
在股票市场中,金融时间序列的波动通常是随着时间变化的,近年来,研究金融市场中波动率的变化特征已经成为了学者们关注的焦点。用......
众所周知，金融时间序列存在着波动性问题.而且波动性的研究是描述金融市场性质的核心问题，因为资产收益的波动率是资本资产定价、风......
利用标准SV模型,厚尾SV模型对国际白银市场数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用Win BUGS对参数进行估计,比较参数估计......
利用标准SV（SV-N）模型、厚尾SV（SV-T）模型对上证综合指数数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用WinBUGS软件对参数进行估计,......
CVaR—SV—N模型能够更好地刻画股指期货收益率序列尖峰、厚尾和波动集群性的特征。以我国沪深300指数期货合约（IF1012）的口收益率为......
与传统的GARcH类模型一样，SV模型（随机波动模型）是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型，该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明：......
