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中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC(BEKK)-BVEGARCH模型
用向量自回归动态二元EGARCH模型,对中国黄金市场与外汇市场间的收益与波动,在金融危机前后溢出效应进行分析。研究显示:美元兑人民......
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