VaR-β 相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

VaR-β相关论文

基于VaR对商业银行β系数的测算研究

β系数无论在CAPM模型中还是风险管理体系里都有着举足轻重的地位,然而,以往学者在研究β系数时往往以数据服从正态分布为假设前提......

学位

核密度估计 VaR-β 商业银行

VaR风险度量下的β系数:估计方法和实证研究

传统资本资产定价模型得出的β系数受到正态分布假设的约束。为了更好地反映金融现实,对VaR-β系数的估计问题(VaR-β系数是一种在......

期刊

VaR-β 系数核密度高阶矩 Copula

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