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众所周知，偏差理论是概率论中研究的热点问题之一，偏差概率可分为大偏差概率、中偏差概率和小偏差概率三个部分.长期以来众多学者把......
现今，大偏差理论是金融和保险领域研究的热点之一.越来越多的学者致力于大偏差的研究.近期，有学者在大偏差的基础上研究了局部大偏差......
大偏差理论是应用概率论的一个重要研究课题，它可以用于定量的刻画极端事件的发生概率。预期损失过程是保险精算学中的核心问题之一......
众所周知,大偏差和中偏差理论是概率论中研究的热点问题之一,长期以来众多学者把注意力集中在全局偏差的研究上,并且取得了丰硕成......
利用重尾分布类D∩(￡)性质的刻画,得到了重尾分布类D∩(￡)中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差,而重尾分布类D∩(......
本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差,推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构......
本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差, 推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结......
利用重尾分布类D∩L性质的刻画，得到了重尾分布类D∩L中负相伴重尾随机变量和（随机和与非随机和）的精确大偏差，而重尾分布类D∩L是严格......
考虑一类基于客户到来的复合负二项风险模型。当索赔额的分布延拓负相依且属于重尾分布中的一致变化类时,得到了该模型的索赔盈利......
随机变量和尾概率性状的研究是保险精算领域的热门问题，而随机变量和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态。文章分别研究了......
基于带O正则变化独立同分布随机变量的部分和的局部精确大偏差的相关结论，将其对应的随机和分为3个部分，利用次指数函数的相互关系以......
周知,金融风险领域中的破产理论问题的研究备受人们关注,热点问题之一就是对保险公司的破产概率的渐近估计.近来,Chen和Ng(2007)研......
利用精确大偏差传统方法,研究了C类族上的带有延拓的负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化......
在保险行业中,通常一份保单可以看作一个随机变量,那么对于保险公司而言,大索赔额是其面临的重要风险.然而,在极限理论中的大偏差......
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其......
