受险价值方法相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

受险价值方法相关论文

保险资金投资组合的市场风险度量和应用——基于变权重核密度估计的VaR方法

本文主要将非参数方法——变权重核密度估计，运用到VaR框架中，来研究保险资金投资组合的市场风险。为构造动态核密度估计模型，本文探......

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保险资金投资组合市场风险变权重核密度估计受险价值方法递归思想

基于沪深300指数的VaR方法适应性研究

长期以来，上交所和深交所各自有独立的指数。但中国股市却缺少反映沪深两市整体走势的跨市场指数。2005年4月由上交所和深交所联合......

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金融市场受险价值方法适应性模型预测

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