【摘 要】
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Using the concept of credibility measure, this paper proposes a mean-variance hybrid-entropy model which measures the risk of local deviation from the mean as well as the risk of overall deviation fro
【机 构】
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School of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029
【出 处】
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第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会
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Using the concept of credibility measure, this paper proposes a mean-variance hybrid-entropy model which measures the risk of local deviation from the mean as well as the risk of overall deviation from the uniform distribution for portfolio selection.The empirical results show that the mean-variance hybrid-entropy model performs more steady and efficient than those models which only hires variance or hybrid entropy as the risk index.Additionally, the empirical analyses also indicates that the traditionally mean-variance model is less efficient when compared with the 1/N portfolio strategy.
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