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股权分置改革是中国证券市场发展过程中的重大事件，然而已有文献多侧重对股权分置改革的对价方案、改革效果以及市场变化等进行研究，忽略了对股权分置改革过程中股票价格形成机制的分析。
本文基于行为金融学，引入异质投资者和期权的思想，构建了我国股权分置改革的非线性动力学模型，深入分析了股票价格波动的内在机制。