【摘 要】
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影子银行系统性风险的监测是金融界关注的重要问题,但目前尚没有成熟的方法。本文以机构潜在违约资产派生能力为指标,将违约资产的风险传递视为马尔科夫过程,在传统矩阵模型
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影子银行系统性风险的监测是金融界关注的重要问题,但目前尚没有成熟的方法。本文以机构潜在违约资产派生能力为指标,将违约资产的风险传递视为马尔科夫过程,在传统矩阵模型的基础上,运用投入产出分析法构建影子银行系统性风险测度模型。应用2007-2012年中国影子银行业务数据进行检验,实证结果显示:在观察期内,信托公司部门是最主要的风险源,银行部门是最主要的系统性风险承担者;从时间序列角度分析,影子银行系统性风险整体呈现上升趋势。加强对金融机构子部门影子银行业务风险监控应从资本充足率、信息披露和统计制度建设着手。
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