【摘 要】
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随着我国期货品种不断增加和市场参与程度不断提高,商品期货与现货市场的关联度显著提高,商品期货价格指数已经能够有效反映市场供需关系的变化情况和趋势.基于商品价格编制
【出 处】
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第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛
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随着我国期货品种不断增加和市场参与程度不断提高,商品期货与现货市场的关联度显著提高,商品期货价格指数已经能够有效反映市场供需关系的变化情况和趋势.基于商品价格编制的CPI指数在一定程度上受到商品期货价格波动的影响,利用分位数回归模型研究不同分位上商品期货价格指数对CPI的影响程度,有利于分析不同分位价格变化所引起两者间的动态关系变化.研究表明:商品期货价格指数波动具有非对称性,下跌风险大于上涨风险;其对CPI的影响程度随分位点的增加而增强,控制高价位时下跌风险有助于稳定物价水平.
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