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本文假定违约时同服从Γ分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨,得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.并在此基础上,对首次违约期权定价.
基于信息的违约传染
【摘 要】
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本文假定违约时同服从Γ分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨,得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,大连116024
【出 处】
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中国现场统计研究会第十二届学术年会
【发表日期】
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2005年7期
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