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本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。
股票市场风险因素与小公司效应研究
【摘 要】
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本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论.总体上中国股市早期存在着小公司规模效
【机 构】
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南京大学工程管理学院,江苏,南京,210093
【出 处】
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第八届全国青年管理科学与系统科学学术会议
【发表日期】
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2005年期
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