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本文利用2005-2012年沪港股指日频数据，构建基于BEKK-GARCH的沪港股市资产价格联动效应检测模型，实证分析结果表明，该模型可以比较精确地度量沪港股市资产价格联动效应的规模及程度，并为证券市场投资者制定投资决策和股市监管部门制定监管政策提供决策工具。
基于BEKK-GARCH的沪港股市资产价格联动效应检测模型
【摘 要】
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本文利用2005-2012年沪港股指日频数据，构建基于BEKK-GARCH的沪港股市资产价格联动效应检测模型，实证分析结果表明，该模型可以比较精确地度量沪港股市资产价格联动效应的规
【机 构】
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南京理工大学经济管理学院,南京210094
【出 处】
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管理科学与工程学会2014年年会暨第十二届中国管理科学与工程论坛
【发表日期】
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2014年期
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