【摘 要】
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基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。
【机 构】
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华中科技大学管理学院会计系 430074
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基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。
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