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文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.
具有随机寿命的两值期权定价
【摘 要】
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文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学学院,湖北,武汉,430079
【出 处】
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第四届中国不确定系统年会
【发表日期】
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2006年8期
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