准确掌握价格传导机制的结构,对宏观经济研究与制定科学的调控政策尤为重要,随着我国经济开放程度的提高,国际贸易冲击因素的影响亦不可忽视.本文采用分层结构的Dirichlet随机过程对传统VAR模型进行扩展,设计并实现了贝叶斯非参数方法的Dirichlet-VAR模型,实现对不平稳数据与结构不稳定数据的多元时变分析方法.借助多元关系的对比分析，本文从错综复杂的总体结构中提取出我国价格传导机制的核心结构，发现了CGPI在反映需求与供给关系过程中的重要性。进一步从时变关系的分析结果中，本文揭示出不同价格指数之间影响关系的动态演变过程，总结出我国经济环境变化的总体趋势。总体趋势包括：需求方面的因素已经相对大于供给方面的作用，并可通过CGPI将需求的变化及时传导到上下游环节；居民生活消费品价格的稳定性已增强；我国生产过程受能源材料等成本因素的影响已减弱。最后，通过进一步将货币政策因素纳入多元关系中进行时变分析，挖掘出货币政策对价格传导机制的影响关系，特别是在受国际冲击因素影响的情况下，我国货币政策的调控效果不断显现，适时地平抑了外来的供给冲击与需求变化中的不利影响。本文的研究成果，正是将对价格传导机制的研究工作推进到可监控其短期时变过程的水平，可为进一步优化政策的调控效果提供支持。本文采用该方法,提取出价格传导机制的核心结构,揭示出其动态演变的特征,刻画出国际贸易冲击影响的传导路径,有助于强化管理经济运行的能力,提高应对国际冲击影响的水平.