【摘 要】
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本研究主要针对台湾期货市场投资策略之研究，研究期间为1998年9月至2007年7月，并观察期货与现货间之价差变动，以平滑支援向量回归预测价差未来趋势，作出进场获利的判断.经实证研究发现：1.平滑支援向量回归之预测结果表现佳.2.普遍交易策略之预测方法多为预测一个节点，但本研究发现预测两个节点更能有效抓取变动之趋势.3.价差比变化与预测结果有中度相关以上之关连，当价差比之变异系数越小时，本研究之交易
【机 构】
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Dept.of Management Information System Takming Univ.of Science and Technology Taipei
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本研究主要针对台湾期货市场投资策略之研究，研究期间为1998年9月至2007年7月，并观察期货与现货间之价差变动，以平滑支援向量回归预测价差未来趋势，作出进场获利的判断.经实证研究发现：1.平滑支援向量回归之预测结果表现佳.2.普遍交易策略之预测方法多为预测一个节点，但本研究发现预测两个节点更能有效抓取变动之趋势.3.价差比变化与预测结果有中度相关以上之关连，当价差比之变异系数越小时，本研究之交易策略能够有效提高投资获利.
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