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本文提出了银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型,将对数交易量分解为进入市场的"正冲击"和"负冲击"两部分,作为分类信息流的代理,加入EGARCH模型的方差方程中,考察"正冲击"和"负冲击"对银行间债券回购利率的影响.结果表明,分类交易量能够解释分类信息引起的利率波动的不同效果.
我国银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究
【摘 要】
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本文提出了银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型,将对数交易量分解为进入市场的"正冲击"和"负冲击"两部分,作为分类信息流的代理,加入EGARCH模型的方差方程中,考
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨,150001
【出 处】
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第八届中国管理科学学术年会
【发表日期】
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2006年期
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