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5. Time Consistent Multi-period Robust Risk Measures and Portfolio Selection Models

Time Consistent Multi-period Robust Risk Measures and Portfolio Selection Models

来源 :中国运筹学会第十四次学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：bgtbhu888

【摘 要】

：

Contents(1) Introduction(2) Multi-period worst-case risk measure(3) Multi-period worst-case risk measure with regime switching(4) Empirical results(5) Conclusio

【作 者】

：

Zhiping Chen Jia Liu 

【机 构】

：

Xi'anJiaotongUnversity

【出 处】

：

中国运筹学会第十四次学术年会

【发表日期】

：

2018年10期

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Contents(1) Introduction(2) Multi-period worst-case risk measure(3) Multi-period worst-case risk measure with regime switching(4) Empirical results(5) Conclusions

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