【摘 要】
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基于通货膨胀与通货膨胀不确定性关系的理论研究,本文提出货币增长不确定性向通货膨胀不确定性“波动溢出”的计量检验假说,并利用中国数据,应用多元GARCH模型进行实证检验.
【机 构】
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华侨大学商学院,362021华侨大学数量经济研究院,362021
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基于通货膨胀与通货膨胀不确定性关系的理论研究,本文提出货币增长不确定性向通货膨胀不确定性“波动溢出”的计量检验假说,并利用中国数据,应用多元GARCH模型进行实证检验.结果发现,存在货币增长不确定性显著地向通货膨胀不确定性“波动溢出”的效应.这意味着,货币增长不确定性具有提供有关预测通货膨胀不确定性信息的能力.同时也表明,货币增长不确定性是通货膨胀不确定性重要的解释变量,其重要性不应被忽视.实证结论也富有深刻的政策含义:减少货币增长不确定性是降低通货膨胀不确定性的重要途径.我国20世纪90年代中后期稳健的货币政策所带来的通货膨胀不确定性显著降低的现实支持了这个观点.
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