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本文利用EGARCH模型和MDH研究上海股票市场收益率量价之间的关系.发现了收益率与交易量之间的一定程度的负相关性以及对收益率波动方程影响较大的是非预期的交易量等结论.
混合分布假说下的量价关系
【摘 要】
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本文利用EGARCH模型和MDH研究上海股票市场收益率量价之间的关系.发现了收益率与交易量之间的一定程度的负相关性以及对收益率波动方程影响较大的是非预期的交易量等结论.
【机 构】
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上海对外贸易学院商务信息学院,上海,201600上海市世界外国语中学,上海,200233
【出 处】
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2010全球数字贸易与移动商务研讨会
【发表日期】
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2010年11期
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