【摘 要】
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本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱
【机 构】
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中国农业大学经管学院 北京 100083
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本文基于配分函数方法和多重分形谱分析,研究了WTI原油价格的多重分形的非线性动力学机制.本文发现WTI原油价格具有多重分形特征;通过打乱时间序列以破坏序列自相关,发现打乱后序列多重分形特征显著减弱但依然存在,从而发现多重分形特征的内在动力学机制主要来源于长程相关性,同时也受到胖尾概率分布的影响;通过跟踪多重分形谱左半谱和右半谱在不同时延下的演化轨迹,发现短期投资者较长期投资者面临更大的大幅波动风险,而长期投资者则面临较大的小幅波动风险.两个市场的大幅波动均显著不同于小幅波动,表明大幅价格涨落形成与小幅价格涨落形成具有不同的非线性动力学机制.
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