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基于随机利率建模的一类最优期权定价问题
基于随机利率建模的一类最优期权定价问题
来源 :中国现场统计研究会第十三届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jueduizone
【摘 要】
:
本文致力于把随机利率模型引入到与破产理论相关的期权定价模型中,在一定条件下,得到了最优option-exercise边界的表达式,并讨论了模型中随机利率因素对最优option-exercise边界
【作 者】
:
赵霞
【机 构】
:
山东经济学院概率统计与保险精算研究所,济南,山东,250014
【出 处】
:
中国现场统计研究会第十三届学术年会
【发表日期】
:
2007年期
【关键词】
:
随机利率模型
建模
期权定价模型
破产理论
利率因素
边界
表达式
条件
讨论
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本文致力于把随机利率模型引入到与破产理论相关的期权定价模型中,在一定条件下,得到了最优option-exercise边界的表达式,并讨论了模型中随机利率因素对最优option-exercise边界的影响。
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