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本文以沪深A股具有代表性的20支股票为样本,利用一种新的衡量流动性的指标--有效流速,研究了流动性与收益率的波动性之间的关系.文章得出了在EGARCH模型中加入流动性因素,可以显著降低波动的持续性,流动性与波动性呈正相关关系的结论,并对此结果作出了解释.
股票流动性对收益率波动性的影响
【摘 要】
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本文以沪深A股具有代表性的20支股票为样本,利用一种新的衡量流动性的指标--有效流速,研究了流动性与收益率的波动性之间的关系.文章得出了在EGARCH模型中加入流动性因素,可
【机 构】
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东北大学,工商管理学院,沈阳,110004
【出 处】
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2006中国控制与决策学术年会
【发表日期】
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2006年期
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