基于半参数边际分布模型的Copula建模

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Copula理论是当前相依性研究的热点问题。边际分布构造的优劣很大程度上Copula的拟合程度。本文结合估计函数和非参数核估计等方法,对边际分布模型进行建模,构造了基于半参数边际分布模型的Copula函数。蒙特卡罗模拟结果表明,在边际分布类型未知的前提下,基于半参数边际分布模型的Copula函数对数据之间的相依性关系的描述较参数模型显示了更强的灵活性和拟合效果。
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