【摘 要】
：
巴赛尔银行监理委员会於2001年1月公布新版巴赛尔资本协定,并於2006年底正式实施.新协定鼓励银行能建立自己的内部评等系统评估违违约风险,并重视银行放款风险考量资讯的量化
【出 处】
：
2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会
论文部分内容阅读
巴赛尔银行监理委员会於2001年1月公布新版巴赛尔资本协定,并於2006年底正式实施.新协定鼓励银行能建立自己的内部评等系统评估违违约风险,并重视银行放款风险考量资讯的量化和降低计提所需资本,进而提高金融机构风险敏感性,以弥补传统标凖法的不足.爲因应此趋势,本研侒以台湾公开资料库的资料爲实例,资料的观察基间爲1996至2005年,透过资料采矿流程,以制造传统産业公司之授信样本爲嘛要研究对象,建构企业违约风险模型及其信用评等系统.
本研究分别利用类神经网络、罗吉斯回归和C5.0决策树三种方法建立模型并加以评估比较基预测能力.结果发现罗吉斯回归模型对违约户的预测能力及有效性皆较其他两者爲佳,因此,以罗吉斯回归方法所建立的模型爲本研究最终模型.接下来便针对该模型进行各项验证,验证後发现此模型即使应用到不同期间或其他宝际资料,仍具有一定的稳定性与预测效力,确宝能够在银行授信流程宝务中加以应用.
其他文献
金融市场中存在着“羊群效应”,它是由于金融市场的波动性所引起的.金融市场的波动性学研究的核心问题之一.影响金融市场波动的因素有很多,证券交易印花税就是其中之一.本文
西葫芦病毒病又叫花叶病,在南瓜、黄瓜上也常发生。西葫芦得病后的病状,病株节间短缩,全株矮化叶细小丛生,叶片上产生浓淡相间的花斑,病叶向背面卷曲,老叶逐渐黄化、枯死,病
金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在量低点与最高点之间波动,
授权公告号：CN205397891U 授权公告日：2016.07.27 专利权人：国营海东造船厂 地址：318000浙江省台州市椒江区外沙路286号 发明人：余凌凌；程景瑜；倪聪 Int.Cl.：B66C9/18（2006.01）I 摘要：本实用新型公开了一种方便清扫轨道的夹轨器，其技术方案要點包括底座、铰接在底座上的夹钳臂、以及带动夹钳臂转动的伸缩装置，所述夹钳臂上连接有夹头，还包括
本文在总结利率与投资相互关系理论和相关实证研究的基础上,发现利率与投资的关系主要集中于线性关系的讨论,且结论不一.造成这一现象是否与利率和投资的函数形式有关？本文采
12月13日,星期二。褪去连日笼罩的雾霾,天气变得晴好。一大早,记者驱车来到沂源县的石桥镇。见到镇党委书记王贵玉时,他正和班子成员商议为镇上小学购买校车的事儿。“这段时
研究表时股票市场与债券市场收益率存在相关关系.本文在广义上将影响股票市场和债券市场关联性的信息分解为来自宏观层面的公共信息和由套利交易引起的溢出信息.资本市场以波
本文使用面板协整检验方法,在区域视角下研究中国不同所有制经济类型的固定资产投资与金融发展之间关系,并对投资增长的金融驱动力进行了区域间的横向对比分析.研究发现,中国
金融发展与经济增长是近年来理论界研究的热点,但由样本个体不同及时间变化而导致折金融发展对经济增长的影响不同这一研究视角却未得到重视.在此前提下,面板数据模型被运用
Binary Logistic回归主要是研究0-1二值品质型因变量与自变量之间关系的多元统计分析方法.本文应用Binary Logistic回归模型,采用实测数据,分析我国农村居民商业人身保险有效