【摘 要】
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根据单位根检验的流程,本文考察了DF模式下第三种单位根中的三类检验.提出了基于约束残差的Bootstrap检验方法,并利用不变原理、大数定律、Slutsky定理和埃奇沃斯展开方法证
【机 构】
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安徽工业大学商学院江西财经大学信息管理学院
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根据单位根检验的流程,本文考察了DF模式下第三种单位根中的三类检验.提出了基于约束残差的Bootstrap检验方法,并利用不变原理、大数定律、Slutsky定理和埃奇沃斯展开方法证明该方法的合理性和有效性.同时借助蒙特卡洛模拟技术与临界值检验进行对比,模拟结果显示:传统的临界值检验水平失真严重;Hylleberg和Mizon提出的临界值检验虽然可以改善检验效果,但受漂移项和样本容量大小的影响而很难应用于实证分析中;Bootstrap检验方法不但具有满意的检验效果,而且还不受样本容量和漂移项取值的影响,因此可以在实证研究中广泛使用.
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