【摘 要】
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公司债券利差是衡量公司债券价值和风险的重要指标,分析和研究公司债券利差的影响因素对债券发行人和投资者都十分重要的借鉴作用.本文首先通过Nelson-Siegel模型拟合国债到
【机 构】
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浙江工商大学金融学院,浙江杭州310018
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公司债券利差是衡量公司债券价值和风险的重要指标,分析和研究公司债券利差的影响因素对债券发行人和投资者都十分重要的借鉴作用.本文首先通过Nelson-Siegel模型拟合国债到期收益率,随后利用拟合结果计算相应的公司债券利差,并通过面板数据模型对公司债券利差的影响因素进行实证检验,结果表明，杠杆比率与公司债券利差显著正相关,剩余期限、10年期国债即期利率、市场回报率与公司债券利差显著负相关.在3个非时变变量参数上,信用等级、发行规模与利差显著负相关,是否含回售权与利差显著正相关.
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