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本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的Black-Scholes定价公式进行了比较.
随机利率下的期权定价
【摘 要】
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本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的Black-Scholes定价公式进行了比较.
【机 构】
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大连理工大学应用数学系(辽宁大连)
【出 处】
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中国优选法统筹法与经济数学研究会
【发表日期】
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2001年3期
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