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传统的精算理论均采用固定利率计提准备金,但利率具有随机性,由利率的随机性产生的风险对保险公司来说相当大,为了得到更为符合实际的责任准备金模型,本文将随机利率限制在一个区间水平内,在利率受控条件下给出准备金的具体模型表达式,并与常利率下的连续型准备金进行了比较.
本文是将随机利率控制在一定区间下建模，构建了完全连续险种寿险的责任准备金模型，并给出了准备金的具体表达式。并结合实例与常利率下的连续型准备金进行了对比，得出受控利率下的准备金更加符合实际。同时，文中仍存在改进之处，本文主要考虑的是保险支付额和保费支付额不变的情况及死亡率为常数的情形。但在寿险精算理论研究领域中，仍需进一步尽量多的研究变额及死亡率随机的情形，才能得到更加符合实际的准备金模型。