Levy, H., Levy, M.(2002,2004)和其他学者通过针对具有S型和反S型效用函数的投资者提出的前景随机占优(PSD)和马科维茨随机占优(MSD)理论,将随机占优理论延伸到风险厌恶投资者和风险喜好投资者两类人群。Davidson&Duclos (2000)和其他人对风险厌恶投资者提出SD检验,而Wong等(2007)则针对风险喜好投资者提出SD检验。这篇论文将继续这一工作,对一阶、二阶、三阶ASD、DSD、MSD和PSD提出了新的检验统计量。这样人们可以利用这些统计量针对风险厌恶、风险喜好以及具备S型、反S型效用函数的投资者选择相应的优良资产。为了说明我们提出的检验统计量的使用效果,我们用SD检验统计量,对不同类型的投资者就传统股票、科技股票和中国股票市场在互联网泡沫及次贷危机前后进行了相应投资偏好的研究。