【摘 要】
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近年来,国内融资市场由于地方政府的新融资模式发生了重大变化,而《巴塞尔协议》的出台又使我国商业银行的监管环境发生了变化。互联网金融为商业银行的信用风险管理也带来了机遇和挑战。因此对商业银行信用风险度量及管理的研究具有着重要的理论意义及实践价值。本文按照所有制结构将中国15家上市银行分为股份制银行、国有银行和城市银行三组样本。本文首先结合我国实际情况对KMV模型进行了必要的修正,计算2008-201
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近年来,国内融资市场由于地方政府的新融资模式发生了重大变化,而《巴塞尔协议》的出台又使我国商业银行的监管环境发生了变化。互联网金融为商业银行的信用风险管理也带来了机遇和挑战。因此对商业银行信用风险度量及管理的研究具有着重要的理论意义及实践价值。本文按照所有制结构将中国15家上市银行分为股份制银行、国有银行和城市银行三组样本。本文首先结合我国实际情况对KMV模型进行了必要的修正,计算2008-2017年三组银行的违约概率与违约距离,并对三组银行的信用风险进行讨论和对比;其次,本文进行了不同银行在同一年
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