电价作为反映电力市场运行状况的核心指标，对其进行准确预测，从中获取尽量多的信息，是所有市场参与者和市场研究人员追求的目标。但由于电价在电力市场中的形成机理复杂，使得电价序列呈现出均值回复、异方差、多周期、跳跃和尖峰等特性，直接导致预测困难和预测精度不理想。而且传统的单点预测值难以有效指导市场参与者选择交易策略，也无法为电力监管机构提供监管和调控的依据，从而存在着先天的不足。所以如何有效的对电价进行预测，充分获取有关信息，是电力市场环境下最重要的研究内容之一。在充分了解电价预测的研究背景、电价的形成机理和序列特征后，本文选择了基于ANFIS和带置信区间的小波—ARIMA(或简称“WARIMA”)两种方法进行电价预测研究。在详细介绍各模型原理的基础上，分别对加州电力市场平稳时期和危机时期的电价进行预测，经过结果对比后发现，无论在预测精度还是信息获取上，WARIMA模型都具有相当的优越性。WARIMA以小波多分辨率分析为预处理工具、以ARIMA为主模型，可以得到带置信区间的电价预测结果。典型算例表明，该方法在平稳时期能得到精确的预测结果，并使置信区间完全包含真实值；而且在电价高度波动的情况下，能提供一定置信度下的置信区间，具有重要的现实意义和研究价值。本文重点突出了置信区间的价值和小波作为预处理工具的成功应用。文章最后对电价预测这个课题进行了讨论和展望，以期对下一步的研究工作提供一些参考。