近些年来,金融改革带来了金融市场化,在金融市场化的背景下,各大银行在利益的驱使下,在羊群效应的影响下,更多的将信贷资源投放到少数客户,少数行业和少数地区。信贷集中的存在有其合理性,一方面,信贷资源集中投放到少数客户手中,符合市场化配置资源的原则,促进优质大企业的发展,也为银行培育了优质客户;另一方面,在资源有限的情况下,贷款集中保障了部分重点行业、重要地区的发展。但是,银行贷款投向过度集中,引起的风险积聚问题日益凸显出来。本文通过横向与纵向比较分析了我国银行贷款集中度的现状与银行风险现状,重点对商业银行贷款集中度对其风险影响进行理论阐述。接着本文利用2007-2015年我国上市商业银行的贷款相关数据建立面板模型,选择商业银行最大十家客户集团的贷款余额占资本净额的比例测算客户集中度,地区和前十大行业占贷款总额的比例的平方和测算地区集中度和行业集中度,银行不良贷款率衡量风险,同时本文在回归模型建立中,引入国内生产总值和银行规模这两个控制变量,比较全面地从实证分析角度检验商业银行贷款集中度对其风险的影响。本文得出结论如下,我国商业银行贷款集中度对其风险具有显著的影响,但是对于三类银行风险的影响存在差异。地区集中度与国有商业银行是反比,对股份制商业银行、城市商业银行是正向关系,这也是城市商业银行要重点关注的集中度方面。客户集中度对国有商业银行风险是正向影响关系,而对城市商业银行风险的影响是负的。银行行业集中度对股份制商业银行和城市商业银行风险有影响,且都是正向变动。本文研究不仅可以拓展贷款集中度的理论基础,而且在理论与实证分析的基础上,对商业银行防范贷款投向过度集中引发的风险提出对策建议,这对于我国商业银行的稳健运行具有重要的意义。本文认为商业银行防范贷款投向太过集中的风险可以重点从以下五个方面入手:完善监管指标体系与法制监管体系、构建信用保障体系、优化信贷结构与制定差别信贷政策、发展银团贷款、构建全面风险管理体系。