极值统计是研究极端事件的有效方法,它广泛应用于金融、保险、水文、环境等领域,由于现实世界的复杂性,极值事件越来越倾向于同时或相继发生,比如金融传染、投资组合风险管理、多地区大气污染、极端天气的日益频繁等等,因此多元极值统计正成为极值统计学的理论前沿和研究热点.多元极值统计的理论研究中,极值Copula是不可或缺的分析工具,它用于刻画极端事件之间的相关结构,以及多元极值分布的模型表示.构造多元极值分布是多元极值统计中研究的一个基本问题,它等价于构造极值Copula.本文主要通过Copula的乘积构造极值Copula,首先给出了构造模型,这个模型由一些已知的极值Copula和单位区间上的一系列函数构成,由于极值Copula具有最大恒稳定性,模型中函数的形式也限定为一元幂函数.其次,讨论了这类新极值Copula的一个边界性质,以及特殊情况下新极值Copula的模型解释,结论表明,k个Copula的标准凸组合所属吸引场可用它们各自吸引场的加权几何平均表示.尾部相关系数用于度量多元随机变量的尾部一致性,文中给出了多元极值Cop-ula的上象限尾部相关系数表达式,并得到了新的极值Copula二元尾部相关系数,以及多元上象限尾部相关系数的解析表达式.最后,本文以Gumbel Copula分别与最大Copula和乘积Copula组合为例,对得到的两个新极值Copula进行分析,讨论了它们的尾部相关性及其相关结构的非对称性.