小企业贷款以其经营成本高和风险难以识别而阻碍了银行对其的经营，通过本文的研究，提高银行对小企业贷款的风险识别和管理能力，使银行的小企业贷款数量增加，促进小企业的健康良性发展。如何充分利用有利条件，发展小企业信用风险的识别和控制技术，有效防范商业银行面临的小企业信用风险，促进商业银行与小企业的长期良性循环发展，这将是具有重大理论意义和实践价值的课题。　　本文研究的目的是根据商业银行的小企业样本信贷数据构建识别小企业信用风险的数理模型，研究有效防范小企业信用风险的方法，提高银行对小企业贷款的风险管理能力，促进商业银行的小企业信贷业务健康发展，　　本文遵循“理论分析→实证检验→对策建议”的基本研究思路，主要采取理论分析与实证研究相结合的研究方法，全文共分为六部分:　　第一部分，概括性地提出本文的研究背景、研究目的与意义;运用历史分析和文献研究方法，回顾并详细梳理了国内外关于小企业信用风险及评价方面的理论与实证研究文献，阐述了现有研究的主要观点并进行评述，确保本文选题紧跟国内外最新研究现状和趋势，并与当前世界形势及我国的实际问题密切结合;阐明论文的理论体系、逻辑框架和结构安排;指出本论文的创新与不足之处，阐明论文研究意义、方法与思路等。　　第二部分，我国小企业信用风险分析。本章在吸收并借鉴国内外经典文献理论与方法的基础上，首先系统梳理了国内外关于小企业界定及融资的相关研究成果，对本文所研究的小企业作了界定，并分析了国内外小企业间接融资的情况。然后探究我国商业银行发展小企业业务面临的风险，分析小企业信用风险及其特征。最后详细分析我国商业银行小企业信用风险的形成原因及管理现状，这些理论分析为本文后续的研究提供了规范性的理论支持。　　第三部分，我国小企业信用风险评价体系研究。本章内容建立在前面章节有关小企业信用风险理论分析的基础之上，首先系统梳理了国内外关于小企业信用风险评价体系的相关研究成果，指出我国现行小企业信用风险评价体系的不足。然后结合小企业业务实际情况，研究了小企业信用风险评价指标体系的构建原则。最后从宏观、中观、微观等多个维度构建了小企业信用风险评价指标体系。　　第四部分，小企业信用风险评价方法研究。本章系统梳理了国内外关于企业信用风险评价方法的相关研究成果，并对国内银行业所采取的小企业信用风险评价方法进行了介绍。然后对国外小企业信用风险评价方法进行了对比分析，并评析了可借鉴之处。最后针对我国商业银行小企业业务的开展情况，对我国小企业信用风险评价方法的改进提出了相应的建议。　　第五部分，我国小企业信用风险评价实证研究。本章首先系统梳理了国内外关于小企业信用风险实证方面的相关研究成果，并介绍了实证所要用的小企业信用风险评价模型。研究了小企业信用风险的关键影响因素，提出了综合宏观经济、行业、受信企业和抵质押物等要素的评价体系，然后甄选了小企业信用风险评价指标，并做了实证研究。用主成分分析法和Logistic回归方法建立了信用风险度量模型，然后对模型预测的准确性进行了分析，最后对实证结果做了分析，并从区分定性信息和定量信息、注重信息获取并做好贷款调查、逐步推进模型应用等方面提出了合理化建议。　　第六部分，对策与建议。这部分内容针对前文的研究结果，对于商业银行如何防范小企业信用风险提出建议。主要从运用先进的小企业信贷风险管理技术、加强小企业信贷的贷后管理、防止过度授信和控制担保风险相结合、注重小企业信息的交叉验证和信用评价、提升商业银行小企业信贷风险定价能力、强化小企业专营机构风险管理、优选小企业贷款管理模式这几个方面提出一些具体举措。　　本论文的主要创新表现在以下几方面:　　(1)研究对象针对小企业，从目前公开文献来看，国内外的研究大部分将中小企业作为整体研究对象，而根据我国工信部等四部门2011年6月联合下发的《中小企业划型标准规定》通知，中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，本项目将根据新划分标准专门针对小企业做信用风险识别与控制研究。　　(2)利用主成分分析法和Logistic回归方法的改进，根据某商业银行的小企业信贷数据，探究小企业信用风险识别因子，构建小企业信用风险识别模型。　　(3)利用某商业银行的小企业信贷数据做实证研究。现有实证研究中的样本容量少，数据来源可靠性不足，难以保证研究的准确性和实用性。某商业银行较早开展小企业信贷业务，积累了多年的数据，能较好地保障实证研究的准确性和针对性。　　囿于作者研究能力所限，本论文主要在以下方面还存在不足，有待在后续研究中进一步深入和完善:一是囿于数据可得性方面，难以获得更多商业银行的小企业业务相关数据;二是对于小企业信用风险防范策略的研究还有待于深入。