Fama（1970）首次提出有效市场假说,但是广大学者在之后的研究中发现市场中存在许多不符合有效市场假说的异象,日历效应就是其中较为显著的异象之一^[1]。本文关于日历效应的研究结论有利于揭示我国A股市场的有效程度,规范及健全金融市场制度,提高市场运行效率,帮助政策制定者制定行之有效的政策。本文选取2006年1月4日至2019年2月28日中证A股指数的日收益率数据与月收益率数据,以中证A股指数代表我国A股市场的整体水平,采用引入虚拟变量的ARMA模型、GARCH模型及其组合模型,根据收益率数据特征选择其中最合适的模型研究我国A股市场在所选样本期内是否存在日历效应。本文只研究日历效应中的“周内效应”及“月份效应”,在此基础上,继续研究公司规模对我国A股市场日历效应的影响。选取2006年1月4日至2019年2月28日四只中证规模指数的收益率数据,四只指数按市值排序从大至小分别为中证100、中证200、中证500、中证1000指数,代表不同公司规模的股票整体表现。沿用前文的建模思想,得出四只中证规模指数收益率各自的日历效应,通过对比分析,得到公司规模对我国A股市场日历效应影响的结论。根据实证结果,本文得到以下三点结论:第一,我国A股市场整体存在正“周一效应”和负“周四效应”,无显著“月份效应”,并从政策发布时机、中国股票市场“T+1”交易制度、A股市场构成、行为金融学角度进行解释。第二,中小市值公司对负的“周内效应”具有放大作用,而对正的“周内效应”具有抑制作用,并从A股市场投资者构成、行为金融学角度进行解释。第三,大公司无显著“月份效应”,而小公司出现正“二月效应”,并从行为金融学、“春节效应”、“粉饰橱窗”效应角度进行解释。最后根据本文的研究结论提出相关建议。