本文在对国内外相关文献进行归纳总结的基础上，对随机利率环境下寿险精算理论中的均衡保费和准备金的确定、生存年金组合的给付现值、社会养老保险体制中的隐性债务以及基于多生命状态的寿险产品精算模型进行了定量研究，具体工作如下： (1)在随机利率环境下，建立了一个具有一般性的n年两全同质寿险保单组的均衡保费模型，定期寿险的情形是该模型的一个特例。证明了当保单数趋于无穷多时，初始时刻的平均未来损失随机变量(简称损失变量)按概率收敛于某一个随机变量，得到了该随机变量的一、二阶矩与分布函数的近似递推关系式，通过计算两类相关系数证明了分布函数近似递推式的合理性。利用该模型可以计算得到不同保费确定原则下的均衡保费，然后采用计算得到的结果，研究了该保单组的准备金计提问题，得到了在未来h时刻平均损失变量的极限分布。 (2)在随机利率环境下，建立了一个具有一般性的非同质生存年金组合的给付现值模型，年金产品中考虑了延付期限与受益期限，因此许多年金产品都可以包含在该组合中，如即期给付年金和终身年金等。利用分组的方法计算得到了组合总给付现值的一、二阶矩，同时从现金流的角度得到了总给付现值的另一种表达式。以此为基础，证明了当保单数趋于无穷多时，平均死亡率风险趋于0，而平均利率风险保持不变，从而得到了总给付现值的近似替代随机变量，然后采用MonteCarlo仿真的方法得到了这两个随机变量的经验分布。 (3)在随机利率环境下，研究了社会养老保险制度中的隐性债务问题。对于政府而言，隐性债务产生于社会养老保险体制的转轨之际。对隐性债务进行研究，有助于促进现行养老保险制度向良性方向发展，因而具有重要的现实意义。本文依据现行政策规定，建立了符合现实情况的精算模型，并且通过MonteCarlo仿真技术得到了有意义的结果，可以为政府部门建立与隐性债务相对应的基金积累提供重要的决策支持。 (4)在随机利率环境下，针对一个具有普遍性的多生命状态寿险产品进行讨论，建立了精算模型，得到了保险人给付现值的一、二阶矩的一般表达式。对利率以Wiener过程建模，并采用MonteCarlo仿真的方法得到了保险人给付现值的经验分布。由于所讨论的寿险产品具有普遍性，因而所建立的精算模型也相应地具有普遍适用性。 论文最后指出了今后进一步研究的问题和方向。