以美国“次贷危机”为发端的金融危机愈演愈烈，从而引发了2008年的全球金融危机。这次金融危机对世界各国的金融业都造成了极大地破坏，当然我国金融也不可能独善其身。因此，此刻研究我国金融业所面临市场风险的现状及走势，可以为我国应对此次全球金融危机，确保我国金融业的安全，并为政府制定相关政策提供参考。 笔者主要关注金融业市场风险的测度。在介绍了金融风险及其测度和控制理论之后，重点讨论了VaR模型的产生和发展；同时，对VaR模型的基本理论和在应用中主要计算方法进行详尽的描述；另外，在VaR模型的基本理论框架下，对我国金融业所面临的市场风险进行实证分析是本论文核心。 在本文的核心结构中，笔者首先介绍VaR模型的基本原理和计算方法，然后对我国金融指数和180金融股指数收益率的实际历史数据进行统计分析和检验。针对我国金融时间序列市场因子的厚尾性和波动集聚性，用市场因子的正态分布和GARCH模型相结合的解决办法，对VaR值进行测度。同时，根据金融指数的VaR值，结合180金融股指数的VaR值，分析我国金融业市场风险现状及变动趋势。最后，进一步探讨了VaR方法在我国的发展前景。