【摘 要】
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保险公司在经济和社会中发挥着越来越重要的作用。如何平衡风险与收益是金融研究的重要课题。本文考虑带有偿付能力限制的最优控制策略问题。即在破产概率满足限定条件的前提
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保险公司在经济和社会中发挥着越来越重要的作用。如何平衡风险与收益是金融研究的重要课题。本文考虑带有偿付能力限制的最优控制策略问题。即在破产概率满足限定条件的前提下,实现保险公司股东回报最大化。本文首次证明破产概率关于分红壁的单调性、连续性和存在性,给出了最优控制策略和最优回报函数的显式解。此模型兼顾了风险与收益的要求,对保险公司运营策略的选择有重要指导意义。
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