金融是现代市场经济的核心,金融系统的完全稳定是经济社会持续发展的关键。随着金融市场越来越多的突发事件的产生,造成这些突变的内部原因愈发引起人们关注,目前主流的分析方式是基于混沌理论进行系统内部机制研究。黄金交易市场作为金融市场的一个重要组成部分,利用混沌理论对其系统风险预测模型研究是本文的主要目的。本文的主要研究内容如下：(1)对黄金市场系统混沌性进行判别,通过黄金系统非线性验证和确定性验证得出中国黄金交易市场具有混沌性的结论。为后续基于混沌理论的黄金市场深入研究提供理论基础；(2)采用基于混沌理论的递归图方法对黄金时间序列风险特征表示。提出了三种黄金风险状态对应的递归图模式；(3)采用BP神经网络和Elman神经网络对黄金价格时间序列预测。实验结果表明Elman对黄金价格预测精度更高,更适用于黄金价格时间序列预测；(4)采用领域无关的距离度量时间序列分类方法DTW(Dynamic Time Warping)和RPCD(Recurrence Patterns Compression Distance)进行黄金价格风险分类。实验表明,RPCD分类效果优于DTW。本文在黄金交易市场中应用递归图分析法对黄金价格时间序列进行风险特征表示,根据递归图模式推演出黄金价格风险存在规律。这些研究成果有利于进一步分析黄金市场的风险发生规律,以便及时采取适当的预警措施。