由于国际市场的沿革推进,国际金融活动白热化,金融市场的不确定性增加,呈现复杂的走向。股票市场作为重要的金融市场,涉及投资和金融经济稳定。鉴于国际市场遭到利率、通货膨胀等一众因素冲击,股票市场的整体波动呈现出复杂性系统的特性。另一方面,传统的金融理论关于股票市场波动性的描述愈来愈难。学术界历来将复杂网络的研究方法运用在每一国家的股票市场与股票指数上,但非常少对全球股票市场做普遍的分析。分析股票市场网络的拓扑结构特性,为我们研讨股票市场联动性,提供了进一步方向。本文凭据复杂网络理论的分析,采选2008年至2017年之间三个年份的49个股票指数数据,计算他们的收盘价相对收益率相关系数,选取相关系数作为建立股票网络的节点,采用阈值法构建三个年份的无向无权网络,来分析股票市场网络的拓扑性质。我们可以发现全球股票市场网络具有网络存在小世界效应,再借此分析网络中各节点度中心性。同时,我们构造有权网络,对节点的影响力大小和度分布进行分析,最后,根据分析出来的结论,对推进我国股市联动性方面提出相关建议。