【摘 要】
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该文主要提供并完成了两个方面的工作,即:第一,银行信贷风险状态的识别与控制模型问题.以银行信贷业务的对象的经营状态为变量,反映信贷风险依赖于企业的经营风险,并与时间有
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该文主要提供并完成了两个方面的工作,即:第一,银行信贷风险状态的识别与控制模型问题.以银行信贷业务的对象的经营状态为变量,反映信贷风险依赖于企业的经营风险,并与时间有关的特性建立信贷风险识别模型,并提出相应的信贷风险的控制与优化模型,在满足银行法律法规及银行资产流动性、赢利性、安全性要求条件下,对信贷风险进行预测和控制.第二,银行基于VAR方法的风险测量方法与投资决策问题.介绍了VAR方法测量风险的最基本、最主要的三种方法以及VAR方法在银行风险管理中的广泛应用.研究银行投资决策在均值-方差模型基础上,加入VAR约束条件下的投资组合问题,并采用了几何求解方法,巧妙地解决了传统方法无法处理的复杂约束问题,进行了仿真案例计算.
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