2008年的金融危机，对全球金融业造成了造成了巨大冲击，而作为金融体系核心的银行业，自然不能幸免。如何对银行业的危机进行有效防范成为了关注的焦点。鉴于此，国际监管部门首次提出了系统重要性银行的概念，试图对系统重要性银行施以更为严格的监管来防范系统性风险，进而增强银行业的抵御风险能力。巴塞尔委员会指出，系统重要性银行是指那些一旦倒闭将会对整个金融体系乃至实体经济造成巨大损失的银行。系统重要性银行在银行业的重要地位决定了它们将成为监管的重点。在对它们开展有效监管之前，首要任务便是识别出哪些是系统重要性银行。本文首先介绍了国际上度量系统性风险的主要方法，并结合巴塞尔委员会提出的全球系统重要性银行的评估要求，选取了中国上市银行作为研究对象，基于国内银行业的实际，提出了中国系统重要性银行的识别方法并加以识别。由众多银行所构成的银行体系中，各银行因为业务交往使彼此关系更为紧密。一家银行一旦陷入困境或者遭受冲击，不仅会对本银行造成直接冲击，而且还会通过业务之间的关联，将冲击扩散至其他银行甚至整个银行体系中。这也是一家银行会产生对另一家银行以及银行体系风险溢出效应的原因。基于此，本文在识别研究中首先使用了研究金融机构风险溢出效应的条件在险价值（CoVaR）方法，利用我国上市银行股票收益率数据，量化分析了单个银行对整个银行体系的冲击以及银行与银行之间的风险溢出。通过比较各银行对整个银行体系的风险贡献率的大小，并以此为依据对银行进行排序，识别出我国的系统重要性银行。其次，还根据我国银行业实际，建立了一套评估中国系统重要性银行的指标体系，该指标体系包括规模、关联性、可替代性、复杂性和社会信任度等指标。通过对银行的各指标进行赋分，并将求出的总得分按大小进行排列，识别出中国系统重要性银行。研究结果发现，虽然有个别银行在两种方法中的排名顺序会有一定差异，但总体而言，两种方法最后得出的结果大体一致：四大国有银行的系统重要性整体要高于股份制商业银行，而股份制银行的系统重要性又要高于城市商业银行。综合分析得出，在中国，系统重要性银行是中国银行、建设银行、工商银行和农业银行。本文通过研究还发现，CoVaR方法主要是依据市场数据，更注重分析银行的风险溢出效应；而指标法则依据财务数据注重反映各上市银行的经营现状和银行间的关联程度。因此，应当结合使用两种识别方法，做到优势互补，能够更加准确地识别出中国系统重要性银行。这也符合巴塞尔委员会所提倡的做法：监管部门不仅要建立指标体系，还要积极寻找合适的方法来综合识别系统重要性银行。最后，本文还根据识别的结果，结合中国银行业所暴露出来的问题，有针对性地提出了我国系统重要性银行的监管对策。