随看经济全球化的日益深入,证券公司面临的竞争环境越来越复杂,面临的不确定性因素越来越多。尤其是在2008年美国次贷经济危机到来,美国三大投资银行纷纷落马,更是给予国内的证券公司如何提高经营效率并同时规避风险的警示.对于我国规范类证券公司来说,其本身资本规模小,抵抗风险能力弱,如何提高经营效率,在竞争中站稳脚跟是一个亟待解决的问题。在此背景下,论文利用数据包络分析这一理论对我国规范类证券公司的效率进行了测度和分析,力求探索改进其效率的方法,为其提高经营效率提供明确方向。论文首先对国内外关于效率以及数据包络分析的相关理论及模型做了回顾,在此基础上,总结归纳了证券公司及证券公司效率的概念,然后对我国证券公司进行实证分析。首先利用Malmqulst效率变化指数对我国证券公司2005-2007年的效率变化进行分析,指出我国规范类证券公司的整体资源利用水平;然后就2007年我国规范类证券公司的效率做静态分析;在得出结果的基础上,分析证券公司的效率与业务组成、组织规模、人才管理、公司治理、风险控制的关系,并从以上五个方面为规范类证券公司改进效率提出建议。论文结论得出:我国证券公司不存在明显的规模经济;整体效率变化不大,2005年到2006年,证券公司效率水平略微下降,2006年到2007年,效率水平略微上升,结果分析表明,规范类证券公司的效率与业务组成、组织规模、人才管理、公司治理、风险控制有密切的关系,论文提出了这五个方面的建议。