近年来,伴随着我国房地产市场的快速发展,我国商业银行房地产信贷规模得到迅速扩张,特别是我国居民个人住房贷款余额自1998年以来呈直线上升趋势,商业银行房地产贷款结构呈现出重心由房地产开发贷款向个人住房贷款转移的趋势。事实上,由于个人住房贷款是一种中长期消费信贷,具有贷款期限长、零售性和分期偿还的特点,其风险是逐渐积累和释放的。在大力发展个人住房贷款业务过程中,随着规模的不断扩大,该项业务中存在的问题和风险也逐步暴露出来。商业银行以安全性、流动性、效益性作为信贷经营原则,而目前我国个人住房贷款存在基础设施建设落后,个人征信系统尚未建立等问题,同时,个人住房贷款又存在对象多、范围广、流动性差及期限长的特点,风险防范机制不健全,加之一些市场的原因,这在一定程度上给商业银行带来了风险隐患。基于此,本文结合我国商业银行开办个人住房贷款业务的实际情况,以武汉市住房公积金贷款为例,通过建立贷款违约风险的状态转移概率矩阵,分析和预测贷款未来所处的发展状态,找出相应的对策,以规避和防范住房个人住房贷款的风险。本文主要包括以下内容:第一章绪论部分,主要描述了论文的选题背景及研究意义,综述了国内外相关研究成果,同时提出了拟解决的关键问题。第二章个人住房贷款概述及主要风险分析,概述个人住房贷款和个人住房贷款的风险,并对个人住房贷款违约风险的定义,表现形式和影响作介绍。第三章个人住房贷款违约风险状态转移概率理论分析,包括个人住房贷款违约风险状态假设、转移概率假设、转移概率的计算方法和马尔科夫预测方法。第四章以武汉市某银行的公积金个人住房贷款违约情况为例,通过建立贷款违约风险的状态转移概率矩阵来分析和预测个人住房贷款的违约风险。第五章在前文的基础上提出相应的风险防范对策。第六章对原文研究进行了总结与展望,包括文章所做的工作以及将来还可以进一步研究的方向。