银行经营的核心是平衡风险与收益间的关系,以求在较低的风险基础之上,取得较高的收益。因此,风险管理是商业银行永恒的核心内容。在国际上,大量的信用风险管理模型涌现而出,但是,在我国,商业银行在信用风险管理方面的发展却十分有限,虽然各个商业银行都建立了银行内部企业信用的评价制度,开发自己特有的风险控制系统。但是,这些商业银行都较少地涉及到企业财务比率以外的风险量化技术。随着中国金融业的大力开放,各个商业银行必须加强应对市场竞争的能力,开发适用的信用风险管理的技术,完善风险管理体系,提高风险管理水平。　　基于目前我国的信用形势以及最新的监管环境,结合我国商业银行目前信用风险管理的状况,本论文认为,VaR模型、KMV模型以及RAROC模型可以作为衡量商业银行上市公司信用风险的工具。同时,由于我国在信用风险量化分析的方面还处于探索的阶段,所以,还需要对该模型加以完善,并且,不断地充实数据库,用来提高模型的准确度。此外,我国商业银行仍然需要加强外部环境建设和内部的管理来强化信用风险的管理。　　VaR模型、KMV模型以及RAROC模型对我国商业银行在对风险的管理上,具有理论和实践的参考价值。本文对这三个模型进行了一定的理论和应用探讨。最后,本文提出强化发展我国商业银行信用风险管理的政策性建议,希望可以对今后这些模型在我国商业银行的普遍应用中提供参考。