【摘 要】
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该文分别从大偏差,破产概率,部分和之随机和的极限定理,随机序的角度研究了风险理论中与金融保险息息相关的若干重要问题.我们感兴趣的场合是索赔额服从重尾分布的更新风险模
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该文分别从大偏差,破产概率,部分和之随机和的极限定理,随机序的角度研究了风险理论中与金融保险息息相关的若干重要问题.我们感兴趣的场合是索赔额服从重尾分布的更新风险模型（包括Cramer-Lundberg模型）.同时,我们研究了分布函数属于次指数族S以及与其有着紧密联系的D族,ERV族等等的风险模型,这些重尾族在金融与保险中是极其重要的.我们还从另外的角度,即以顾客来到过程的角度,建立了一个非常简单并且合理的保险模型,即基于顾客到来过程的风险模型.
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