股票同步性又称股价同步性,是指个股与市场同涨同跌的现象,反映了个股与大盘涨跌的同步性。自Roll(1988)首次提出用资本资产定价模型回归的拟合优度(R2)来反映股价中公司特质信息的含量以来,国内外学者对股价同步性及其影响因素进行了广泛的研究,并认为股价同步性反映了股价配置资源效率的高低,是市场效率高低的表现；股价同步性越低,股价中所包含的特质信息越多,越有利于实现资源配置。但是国外关于银行股价同步性的研究很少,在国内相关的研究文献也很少。自2008年美国次贷危机所导致的金融危机引起了学者们对银行股价信息含量的研究,认为银行的股价并没有充分反映银行的信息,从而影响了银行配置资源的效率以及银行系统功能的实现。由于银行在一国经济发展资源配置上起着重要的作用,是国家宏观调控的工具,银行的稳定关系到一国乃至多国的经济稳定,而且银行在资金来源上与其他行业有很大的不同,具有很高的风险,因此对银行股价同步性的研究对于了解我国银行股价同步性的现状和影响银行股价同步性的因素很有意义,并充实关于银行股价同步性的研究。本文首先采用频数分析法和资本资产定价模型分析法对中国上市银行的股价同步性进行了测度和比较,随后利用面板数据模型分别从宏观和微观两个方面研究影响银行股价同步性的因素,并对回归结果进行分析,结果如下：在宏观因素方面,本文从以支出法组成GDP的四个部分入手研究其对银行股价同步性的影响,包括消费、投资、政府支出和净出口,发现GDP的四个组成部分均对银行股价同步性有正的影响,但是有显著作用的是消费和投资。在微观方面本文选取了机构投资者持股比例、不良资产贷款率、净资产收益率和银行规模四个因素研究其对银行股价同步性的影响,主要研究作为专业投资者机构投资者的持股比例以及代表银行特性的不良资产贷款率对银行股价同步性的影响,发现机构投资者持股比例对银行股价同步性有显著的负影响,不良资产贷款率对银行股价同步性有显著的正影响,净资产收益率、规模对银行股价同步性有负的影响。针对以上结论,分别就政府、银行和投资者提出了建议。